〔2025〕9号
当事人:渤海融幸(上海)商贸有限公司(以下简称渤海融幸),住所:中国(上海)自由贸易试验区。
肖佳华,男,住址:北京市海淀区。
杨会兵,男,住址:上海市浦东新区。
王烨,男,住址:上海市普陀区。
依据《期货交易管理条例》的有关规定,我会对渤海融幸操纵焦炭2101合约、焦煤2101合约,肖佳华约定交易操纵焦煤2101合约行为进行了立案调查,依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人渤海融幸、肖佳华、王烨未提出陈述、申辩意见,也未要求听证,应当事人杨会兵的要求,我会举行了听证会,听取了杨会兵的陈述和申辩。本案现已调查、办理终结。
经查明,渤海融幸、肖佳华、杨会兵、王烨存在以下违法事实:
一、操纵焦炭2101合约情况
(一)渤海融幸在临近交割月、交割月,利用不正当手段规避持仓限制,形成持仓优势,影响焦炭2101合约交易价格
根据大连商品交易所(以下简称大商所)交易规则,焦炭2101合约进入交割月之后的客户投机持仓限额为300手。渤海融幸在案涉期间利用不正当手段规避持仓限制。2020年12月31日至2021年1月15日期间,相关涉案期货账户(以下简称账户组)合并持有的焦炭2101合约买持仓规模较大,超过大商所持仓限制,持仓占比较高,形成明显持仓优势。
2020年12月31日至2021年1月15日期间,渤海融幸利用持仓优势,影响焦炭2101合约交易价格。经计算,账户组在焦炭2101合约的违法所得为7,318,183.49元。
(二)责任人员情况
杨会兵组织、策划渤海融幸操纵焦炭2101合约行为,是渤海融幸案涉操纵焦炭2101合约行为直接负责的主管人员。王烨组织实施渤海融幸操纵焦炭2101合约行为,是渤海融幸案涉操纵焦炭2101合约行为的其他直接责任人员。
二、操纵焦煤2101合约情况
(一)渤海融幸在临近交割月、交割月,利用不正当手段规避持仓限制,形成持仓优势,影响焦煤2101合约交易价格
根据大商所交易规则,焦煤2101合约进入交割月之后的客户投机持仓限额为500手。渤海融幸在案涉期间利用不正当手段规避持仓限制。2020年12月31日至2021年1月15日期间,账户组合并持有的焦煤2101合约买持仓规模较大,超过大商所持仓限制,持仓占比较高,形成明显持仓优势。
2020年12月31日至2021年1月15日期间,渤海融幸利用持仓优势,不断寻求有利价格进行平仓,影响焦煤2101合约交易价格。经计算,账户组在焦煤2101合约的违法所得为2,879,383.11元。
(二)渤海融幸、肖佳华通过约定交易方式操纵焦煤2101合约,影响期货交易量、交易价格
2021年1月13日,渤海融幸与肖佳华约定交易300手焦煤2101合约,成交占比73.89%,影响期货交易量。2021年1月14日,渤海融幸与肖佳华约定交易38手焦煤2101合约,交易价格为1680元/吨,期货交易价格涨幅为6.30%,影响期货交易价格。渤海融幸和肖佳华的约定交易操纵无违法所得。
(三)责任人员情况
杨会兵组织、策划渤海融幸操纵焦煤2101合约行为,是渤海融幸案涉操纵焦煤2101合约行为直接负责的主管人员。王烨组织实施渤海融幸操纵焦煤2101合约行为,是渤海融幸案涉操纵焦煤2101合约行为的其他直接责任人员。
上述违法事实,有期货账户资料、银行账户资料、公司文件、情况说明、询问笔录、交易所相关数据信息等证据证明,足以认定。
我会认为,渤海融幸操纵焦炭2101合约的行为违反《期货交易管理条例》第三条、第三十九条的规定,构成《期货交易管理条例》第七十条第五项和《关于〈期货交易管理条例〉第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》(证监会令第160号)第五条规定的情形。杨会兵为直接负责的主管人员,王烨为其他直接责任人员。
渤海融幸操纵焦煤2101合约的行为违反《期货交易管理条例》第三条、第三十九条的规定,构成《期货交易管理条例》第七十条第二项、第五项和《关于〈期货交易管理条例〉第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》(证监会令第160号)第五条规定的情形。杨会兵为直接负责的主管人员,王烨为其他直接责任人员。
肖佳华约定交易操纵焦煤2101合约的行为违反《期货交易管理条例》第三条、第三十九条的规定,构成《期货交易管理条例》第七十条第二项规定的情形。
杨会兵提出了相关申辩意见,经复核,部分采纳杨会兵的意见,对其他申辩意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《期货交易管理条例》第七十条、《关于〈期货交易管理条例〉第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》第七条的规定,我会决定:
一、对渤海融幸(上海)商贸有限公司操纵焦炭2101合约的行为,责令改正,没收违法所得7,318,183.49元,并处以7,318,183.49元的罚款;对直接负责的主管人员杨会兵给予警告,并处以10万元的罚款;对其他直接责任人员王烨给予警告,并处以5万元的罚款。
二、对渤海融幸(上海)商贸有限公司操纵焦煤2101合约的行为,责令改正,没收违法所得2,879,383.11元,并处以2,879,383.11元的罚款;对直接负责的主管人员杨会兵给予警告,并处以10万元的罚款;对其他直接责任人员王烨给予警告,并处以5万元的罚款。
三、对肖佳华约定交易操纵焦煤2101合约的行为,责令改正,并处以20万元的罚款。
综合上述多项违法事实,对渤海融幸(上海)商贸有限公司责令改正,合计没收违法所得10,197,566.6元,并处以10,197,566.6元的罚款;对杨会兵给予警告,合计处以20万元的罚款;对王烨给予警告,合计处以10万元的罚款;对肖佳华责令改正,并处以20万元的罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司),也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
中国证监会
2025年1月24日
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